Exponential Moving Average Definition

Angesichts einer Zeitreihe xi möchte ich einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit einem Mittelungsfenster von N Punkten berechnen, wobei die Gewichtungen für neuere Werte über ältere Werte sprechen. Bei der Wahl der Gewichte verwende ich die bekannte Tatsache, daß eine geometrische Reihe gegen 1 konvergiert, d. H. Sum (frac) k, sofern unendlich viele Begriffe genommen werden. Um eine diskrete Zahl von Gewichtungen zu erhalten, die zu einer Einheit summieren, nehme ich einfach die ersten N-Terme der geometrischen Reihe (frac) k und normalisiere dann ihre Summe. Bei N4 ergeben sich zum Beispiel die nicht normierten Gewichte, die nach Normalisierung durch ihre Summe ergibt. Der gleitende Mittelwert ist dann einfach die Summe aus dem Produkt der letzten 4 Werte gegen diese normierten Gewichte. Diese Methode verallgemeinert sich in der offensichtlichen Weise zu bewegten Fenstern der Länge N und scheint auch rechnerisch einfach. Gibt es einen Grund, diese einfache Methode nicht zu verwenden, um einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit exponentiellen Gewichten zu berechnen, frage ich, weil der Wikipedia-Eintrag für EWMA komplizierter erscheint. Was mich fragt, ob die Lehrbuch-Definition von EWMA hat vielleicht einige statistische Eigenschaften, die die obige einfache Definition nicht oder sind sie in der Tat gleichwertig sind, beginnen Sie mit 1), dass es keine ungewöhnlichen Werte Und keine Pegelverschiebungen und keine Zeittrends und keine saisonalen Dummies 2), dass das optimale gewichtete Mittel Gewichte aufweist, die auf eine gleichmäßige Kurve fallen, die durch einen Koeffizienten 3 beschreibbar ist), dass die Fehlerabweichung konstant ist, dass es keine bekannten Ursachenreihen gibt Annahmen. Ndash IrishStat Okt 1 14 am 21:18 Ravi: In dem gegebenen Beispiel ist die Summe der ersten vier Ausdrücke 0,9375 0,06250,1250.250,5. Die ersten vier Ausdrücke haben also 93,8 des Gesamtgewichts (6,2 ist im abgeschnittenen Schwanz). Verwenden Sie diese, um normierte Gewichte zu erhalten, die zu einer Einheit durch Reskalierung (dividieren) um 0,9375 zusammenkommen. Dies ergibt 0,06667, 0,1333, 0,267, 0,5333. Ndash Assad Ebrahim Ich habe festgestellt, dass die Berechnung der exponentiell gewichteten laufenden Durchschnitte mit overline leftarrow overline alpha (x - overline), alphalt1 ist eine einfache einzeilige Methode, die leicht, wenn auch nur annähernd interpretierbar in Bezug auf Eine effektive Anzahl von Proben Nalpha (vergleichen Sie diese Form an die Form für die Berechnung der laufenden Mittelwert), erfordert nur das aktuelle Datum (und den aktuellen Mittelwert), und ist numerisch stabil. Technisch integriert dieser Ansatz alle Geschichte in den Durchschnitt. Die beiden Hauptvorteile bei der Verwendung des Vollfensters (im Gegensatz zum verkürzten, in der Frage diskutierten) liegen darin, dass es in einigen Fällen die analytische Charakterisierung der Filterung erleichtern kann, und es reduziert die Fluktuationen, die bei sehr großen (oder kleinen) Daten induziert werden Wert ist Teil des Datensatzes. Zum Beispiel betrachten die Filter-Ergebnis, wenn die Daten sind alle Null, außer für ein Datum, deren Wert ist 106. beantwortet Nov 29 12 bei 0: 33exponentially Er ist der Co-Autor des neuen Bestseller-Buch, Opt-In Marketing: Umsatz steigern Exponentiell mit Consensual Marketing. Da die Werbeausgaben vom Fernsehen bis zum Internet im Jahr 2005 und darüber hinaus exponentiell wachsen, wie von Dynamic Logic und anderen projiziert, sind wir der Meinung, dass wir eine hervorragende Position einnehmen. Wir erwarten einen Umsatz von mehr als 200.000 Einheiten mit 6.000.000 Sensoren in 06 und wachsen exponentiell in den Jahren nach, sagte Vorsitzender der RampD Products, Dr. Es ist klar, von Anfang an, und verglichen mit der Verlegung neuer Faser oder ein neues Kopf Ende Ist exponentiell weniger kostspielig. Obwohl die NewMarkets-Geschäftstätigkeit exponentiell gewachsen ist. Mein sehr kommunikatives Programm zu informieren Aktionäre haben die Aktionäre Spirituosen gedämpft, wie Timelines wurden verlängert und einige Ziele wurden nicht erfüllt (zumindest noch nicht). Da jeder dieser Einzelstränge - sowohl die ursprünglichen Volllängenstränge als auch die neuen Fragmente - einen der beiden Primer binden und als Vorlage für die weitere DNA-Synthese dienen können, reichern sich die DNA-Stücke, wenn der Zyklus wiederholt wird, exponentiell an. Sie erhöhten sich exponentiell durch die Zeit bis zur Sättigung. Laut zahlreichen Branchenquellen dürften die weltweiten GPS - und Telematik-Umsätze bis Ende dieses Jahres voraussichtlich 16 Milliarden übersteigen, wobei die Nachfrage nach Echtzeit-Track - und Trace-Anwendungen exponentiell zunehmen wird, da Unternehmen die Kundenservice-Standards weiter verbessern. Eine solche Suche im Fall von Rush Hour erfordert eine Menge an Speicher, die algebraisch mit Rastergröße erhöht, aber die Zeit kann exponentiell ansteigen. Die PeakStream Platform ermöglicht es, neue Hochleistungsprozessoren wie Multicore-CPUs, Grafikprozessoreinheiten (GPUs) und Cell-Prozessoren problemlos zu programmieren und so zu radikal leistungsstarken Computing-Engines für exponentiell gesteigerte Anwendungsleistung und geringere Time-to-Umwandlungen zu machen - Lösung zu reduzierten Kosten. Wenn das innere Gewebe infiziert wird, können sogar kleine Populationen des Lebensmittelvergiftungsmittels exponentiell wachsen. Seine Daten zeigen. Markt für High-End-Laptops mit Eigenschaften übertreffen die Leistung von Desktops und Workstations wird exponentiell wachsen